Réponse :

(*) Dans le cadre du QIS et en fonction de la réforme

Les textes de Bâle 2 permettent

A une banque de classer ses prêts « Specialised Lending » comme créance « Corporate » et d'appliquer la méthode fondation « Corporate » si elle peut démonter à ses autorités de contrôle qu'elle peut appliquer à ses prêts les méthodes de notation interne et d'estimation de PD qu'elle utilise pour son portefeuille « Corporate ». Sinon, elle est obligée d'appliquer la méthode SL : associer chaque catégorie de notation interne avec une catégorie de risque à pondération fixe.

Donc une banque sui se montrerait capable d'appliquer les méthodes « Corporate » aurait l'option de faire ainsi, mais cette option exige l'approbation des autorités de contrôle.

Cette option et cet examen ne sont pas de mise dans le cadre qu QIS : tous les prêts qui remplissent la définition de « Specialised Lending » doivent être inscrits dans la fiche « SL ».

(*) Dans le cadre du QIS et en fonction de la réforme

Le mapping entre les grades de notation et les catégorie de risque n'est pas une option, mais plutôt la méthode requise. Une banque utilisant la méthode des grilles de critères doit attribuer chaque deal à un grade de notation selon ses propres critères et systèmes de notation interne. Elle doit ensuite faire un « mapping » entre ses grades de notation internes et les catégories de risque. Il n'est pas nécessaire que chaque risque satisfasse individuellement aux critères.