Relation cotation et paramètre PD pour la banque de détail
Pour la banque de retail, est-il possible de retenir seulement une cotation clients pour estimer des PD par segments de clientèle ?
Réponse :
(*) Dans le cadre du QIS et en fonction de la réforme
Dans le portefeuille retail, les PD sont ceux des segments. La constitution des segments résulte de l'application d'une analyse selon 3 vecteurs obligatoires : la client mais aussi la transaction (type de produit) et la qualité des remboursements du crédit. La cotation client seule n'est pas suffisante.
Question 63 :
Périmètre de « crédits hypothécaires »
La fonction de pondération « crédits hypothécaires » elle est réservé strictement aux crédits garantis par une hypothèque ou au contraire à tout les crédits immobiliers y compris ceux garantis par un privilège de prêteur de deniers ?
Réponse :
(*) Dans le cadre du QIS et en fonction de la réforme
Dans le cadre du QIS, l'ensemble des crédits à l'habitat relèveront de la sous-catégorie « residential mortgage », quelque soit la forme juridique du prêt, à condition que le prêt soit destiné à financer un logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur.
Question 114 :
Seuil de 1M d'euro : marge de tolérance pour l'application en portefeuille retail
Quelle est la marge de tolérance possible autour du seuil de 1 million d'euro en approche notations internes ?
Réponse :
(*) Dans le cadre du QIS et en fonction de la réforme
Les seuils ont été arrêtés au niveau international d'un commun accord afin d'éviter des traitements différenciés d'un pays à l'autre, voire entre établissements, et donc afin de préserver des conditions de concurrence équitables.
Des dépassements très limités , temporaires, exceptionnels pourront être acceptés dès lors que :
ils sont bien identifiés par la banque et expliqués
ils ne constituent pas un abus et sont justifiables
Aucune quantification de la marge de tolérance n'est fournie par le SGCB qui estime que seul un traitement au cas par cas est valide.
Question 118 :
Notation des contreparties totalement garanties
Dans quelle mesure les contreparties couvertes à 100% par des garanties doivent-elles être notées ?
Réponse :
(*) Dans le cadre d'un dialogue en vue de la finalisation du document consultatif CP3
Les contreparties, même couvertes à 100%, doivent en principe être notées, sur une base individuelle, s'il s'agit d'une entreprise, d'un souverain ou d'une banque, sur une base statistique s'il s'agit d'opération de détail. En effet, même lorsque l'exposition est intégralement couverte, il existe toujours un risque de perte résiduelle qui peut être imputé au débiteur initial. En outre, il est dans l'intérêt de l'établissement d'assurer un suivi comparatif des notations du débiteur initial et du garant.
A ces fins, l'établissement reste tenu d'évaluer le risque initial en l'absence de toute garantie comme indiqué au § 443 du CP3.
FAQ
Question 16 : 
Réponse : 
haut de la page